S&P500銘柄の配当を加重平均してみた

2021/12/28

S&P500 銘柄の配当を加重平均してみた

インデックスファンド eMAXIS Slim米国株(S&P500)では、企業からの配当を再投資しています。

基準価格から計算してみると、

1.2%程再投資されていることが確認できました。

下の記事でまとめてますので参考にしてください。


ここで、S&P500に組み込まれている企業の配当は実際どのくらいなのかとフツフツと疑問が湧いてきました。



早速、検索をかけて収集したデーターは各企業500社余りの予想配当率です。これをもとに加重平均を算出しました。

予想配当率は株価が変われば変化するので、得られた結果は 2021/12/28付のデータということになります。

先に結論を明かしますと、S&P500の平均配当率は、1.216%でした。

米国株(S&P500)のデータを収集

500社のリストを入手

S&P500に組み込まれている500社を調べます。

いい具合に、wikipediaにデータがありました。

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_S%26P_500_companies

含まれるのは500社ですが、2階建ての株式?のため、505銘柄あるようです。

S&P Dow Jones Indicesが管理する株式市場インデックスで、アメリカの証券取引所で取引されている大型企業500社が発行する普通株式505銘柄(Dow Jones Industrial Averageを構成する30社を含む)からなり、アメリカの株式市場の約8割の時価総額が含まれています。この指数は、時価総額で加重平均されているため、より価値の高い企業が相対的に多く含まれています。構成銘柄と構成比は、S&P Dow Jones Indicesが公表する規則に基づいて定期的に更新されます。S&P500と呼ばれていますが、構成銘柄のうち5社の2階建ての株式を含んでいるため、505銘柄で構成されています。

Wikipedia ~List of S&P 500 companies

500社の時価総額リストを入手

時価総額データーは、 GOOGLE FINANCEから取集しました。

例)アップル社のデータ https://www.google.com/finance/quote/AAPL:NASDAQ

スプレッドシート上に、=GoogleFinance(“AAPL","marketcap") と打ち込むと収集できます。

”AAPL”(ティッカーシンボル)がアップル社を表し、”marketcap”は時価総額を表します。

500社の予想配当率を入手

配当予想率は、finviz(フィンビズ)から収集しました。

例)アップル社のデータ https://finviz.com/quote.ashx?t=AAPL

下の表の「Dividend %」が配当率です。

うまく自動で収集することが出来なかったので、手作業で2時間半ほどかけました。

配当の加重平均計算をします

結果は、1.216%でした。

投資信託 eMAXIS Slim米国株(S&P500)に含まれていた配当率とおおむね一致しました。

あくまで、”予想”配当率で計算していますので、立ち話しのネタ程度でお願いします。

平均を算出する手順

500社の時価総額をすべて足し合わせます。

45兆ドルでした。その内、アップルだけで3兆ドル弱です。


次に、各々の企業の時価総額に配当率を掛け合わせます。

各々の「時価総額×配当率」をすべて足し合わせて、先の「時価総額」で割れば、加重平均が算出されます。

高配当銘柄ランキング

S&P500銘柄で、配当を高い順にならべました。

シンボル市場終値時価総額配当率
1TNYSE24.78176,954,009,6838.39%
2LUMNNYSE12.8213,126,320,7677.80%
3MONYSE46.7985,952,670,2017.69%
4KMINYSE15.8238,699,547,6936.83%
5OKENYSE59.4126,493,099,2786.30%
6WMBNYSE26.2631,906,661,8186.25%
7XOMNYSE61.89262,015,459,0465.69%
8PPLNYSE29.5322,168,638,0895.62%
9VLONYSE73.1329,898,146,3055.36%
10PMNYSE93.54145,625,599,0055.35%

これだけS&P500指数が上昇している中、配当率8%以上を維持しているのはすごいことです。





配当率の分布

配当率の分布について調べました。

配当率の単純平均は、1.56%です。

時価総額上位企業の配当

グーグル、アマゾン、テスラ、メタ(フェイスブック)、バークシャー・ハサウェイは配当なしですね。

エヌビディアも0.05%で無いに等しいですね。

キャピタルゲインで儲けているので配当(インカムゲイン)は気にしない人が多いかなと思っています。


ランキング10位中、7社が配当なし、もしくはほぼ無しです。

あとがき

今回は、データのありかを探すのに手間取りました。

GOOGLE FINANCEなどからデータを収集しましたが、12/28に取集したという事実だけで、その数値がいつのものかはわかりません。

配当率は未来の業績や株価に左右されるため、調査し検討する値としてはさほど使われてないと思ってます。

何かの話のネタ程度に見ていただければと思います。


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